Hidalgo Alonso Quejano, ayant lu des romans chevaleresques, décide de devenir lui-même un chevalier et de partir à l'aventure. Accompagné de Sancho Panza, qui lui sert d'écuyer, il va accomplir ce qu'il prend comme des exploits pour la défense des défavorisés et pour la gloire de sa...
Ce film est dédié à Fedor Chaliapine, l’un des plus grands chanteurs d’opéra du XXe siècle. Fedor Chaliapine a également joué dans plusieurs films, dont le Don Quichotte de Pabst. Sokourov a, dans cette élégie, utilisé des fragments de ces films ainsi que des images d’archives.